:

مطالعات تجربی انجام شده در بسیاری از کشور­های پیشرفته­ی صنعتی نشان داده است که رشد تولید آن­ها بیش از آنکه ناشی از افزایش کمی و فیزیکی عوامل کار و سرمایه باشد،­­­ناشی از افزایش بهره­وری انرژی و بهبود سیستم­های مدیریتی بوده است.­به همین جهت امروزه کشور­های مختلف با هر نظام اقتصادی،­برای دست­یابی به اهداف کوتاه­مدت و بلند مدت؛­بویژه رسیدن به رشد و توسعه پایدار،خود را بی­نیاز از افزایش بهره­وری انرژی ندانسته و همواره در پی دست­یابی به شیوه ­های نوین در زمینه­ ایجاد بهره­وری انرژی و ارتقای سطح آن هستند.

در شرایطی که ارزش تولیدات صنعتی کشورهای مختلف جهان رو به رشد بوده و طیف وسیعی از کشورها سیاست های اثربخش توسعه صادرات را در راس برنامه­ های اقتصادی خود قرار داده­اند،توجه جدی و همه جانبه به سنت صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی قابل تامل می­باشد.برای این منظور تحقیق حاضر درصدد است تا تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی را در صنایع نه­­گانه کشور ایران بر حسب کد دورقمی ISIC بررسی کند.

در ادامه این فصل به ترتیب مسئله تحقیق،تعاریف و اصطلاحات ، کاربردهای پژوهش،جنبه­ های نوآوری پژوهش،فرضیه های پژوهش،اهداف پژوهش ، روش تحقیق ،معرفی کارگاه­ها و خلاصه ای از سایر فصول مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1-2-تعریف مساله و بیان نکات اصلی:

بهره­وری نقش اساسی در کسب رقابت، تسریع در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح کیفی زندگی دارد.بهبود بهره­وری عبارتست از استفاده مطلوب،موثر و بهینه از مجموعه امکانات،­ظرفیت ها،­پتانسیل ها،سرمایه ها،­منابع و ظرفیت­ها.­بهبود بهره­وری برای انرژی­های تجدید­ناپذیر و تمام­شدنی دارای اهمیت ویژه­ای است.بهره­وری نسبت ستانده به داده است و حداکثر کردن نسبت ستانده به داده کارایی است.بهره­وری انرژی عبارتست از بکار­گیری اقتصادی از منابع انرژی در بهترین سطح ممکن با اتخاذ مطلوب­ترین استراتژی در جهت بکارگیری از انرژی برای مصارف مختلف.

راه ­های متنوعی برای بهبود بهره­وری انرژی در صنعت وجود دارد که از مهم­ترین آن­ها می­توان به افزایش دستمزد واقعی نیروی­کار،­پیشرفت تکنولوژی و صادرات انرژی اشاره کرد.­افزایش دستمزد واقعی نیروی کار سبب تلاش و ایجاد انگیزه بیش­تر در نیروی کار می­ شود.استفاده از تجهیزات و دستگاه­های پیشرفته و افزایش مهندسان به کل شاغلان تولیدی پیشرفت تکنولوژی را افزایش می دهد. صادرات انرژی با فرض اینکه تقاضا ثابت است باعث می­ شود که قیمت انرژی در داخل کشور افزایش یابد زیرا بخش کم­تری از انرژی در داخل کشور عرضه می­ شود و با این­کار بهره­وری انرژی افزایش می­یابد.

توسعه صادرات کارگاه­ها سبب تغییر تخصیص منابع از بخش­ها وصنایع با بهره وری پایین به صنایع با بهره­وری بالا می­ شود و منابع را به فعالیت­هایی که بیش ترین عملکرد را دارند،­­­­هدایت می کند.از این طریق،­­بهره وری انرژی و رشد اقتصادی افزایش می­یابد.با گسترش صادرات کارگاه ها،تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد،­به کشف­های جدید در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه های بهتر تولید تشویق می­شوند،بنابر­این فرصت­هایی که پیش از آن نادیده گرفته می­شدند،به منابع اصلی برای بهره­وری انرژی و رشد اقتصادی تبدیل می­شوند.­گسترش صادرات کارگاه­ها امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق،­­از محدویت­های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیش­تر به بازار­­­­­های خارجی،­­زمینه­ رسیدن به رشد و بهره وری را فراهم می­آورد.­در سال­های اخیر متنوع­سازی صادرات در کشور­­­­­­­های در حال توسعه که عمدتا بر صادرات تک­محصولی متکی بوده ­اند در اولویت سیاست­گذاری قرار گرفته است.

لذا این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که آیا صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران باعث افزایش بهره وری انرژی در این کارگاه­ها می­ شود یا خیر .

1-3-تعاریف و اصطلاحات:

1-3-1-بهره وری و کارایی:

بهره‌وری، ترجمه لغت Productivity است که به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است (بهشتی، 1384) یک درک کلی از علم اقتصاد استفاده بهینه از منابع کمیاب است و بهره‌وری نیز بر همین مفهوم تاکید دارد. مفاهیم اولیه بهره‌وری ساده است، اما مشکلی که بر سر راه بحث‌های بهره‌وری می‌باشد، فقدان یک شیوه کار مشخص و معین برای بهبود بهره‌وری است و از ملزومات بهبود بهره‌وری شناسایی اصلی‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر آن می‌باشد.در ادبیات اقتصادی برای بهره‌وری توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمان‌های بین‌المللی مفاهیم متعددی ارائه شده است، به طوری که واژه بهره‌وری برای اولین بار در سال 1776 توسط کنه به کار رفته است. (خاکی، 1376)بیش از یک قرن بعد از وی لیتر (1833) بهره‌وری را به مفهوم استعداد تولید کردن یا میل به تولید تعریف کرد. (ابطحی و کاظمی، 1375) در اوایل دهه 1900 بهره‌وری را «رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند (شاکری، 1385)، در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا تعریف دقیق‌تری از بهره‌وری ارائه کرده و آن را نسبت ستانده به‌کسری از عوامل تولید معرفی کرد، سازمان بین‌المللی کار  بهره‌وری را رابطه بازده تولید با یکی از عوامل مشخص‌کننده تولید از بین سرمایه، کار و مدیریت می‌داند (وزارت صنایع سنگین، 1375) و سازمان بهره‌وری اروپا آن را «درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی می‌کند و معتقد است که بهره‌وری قبل از هر چیز یک دیدگاه وشیوه نگاه به مسائل است.

دیویس، بهره‌وری را تغییر در محصول به دست آمده ناشی از منابع صرف شده تعریف کرده است و فابری کنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» می‌داند.باولز و گوردن و وسیکات مفهوم جدید و تحول یافته‌ای از بهره‌وری ارائه داده‌اند. از دید آنها تولید صرفا یک فرایند مکانیکی ترکیب ماشین‌آلات، نیروی کار و تکنولوژی نیست. عامل کلیدی درک فرایند تولید و بهره‌وری، درک این مطلب است که مردم چگونه با ماشین و تکنولوژی تعامل می‌کنند. عواملی مثل حمیت ملی و میهن‌پرستی، کار و تلاش زیاد، ابداع و نوآوری کسب و کار، روش‌های مدیریت نظام انگیزشی عناصر تشکیل‌دهنده بهره‌وری به مفهوم جدید آن هستند.تعریف مشترکی که می‌توان از میان این تعاریف برای بهره‌وری استخراج کرد، عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره، جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی» که به طور کلی از نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل موثر در تولید آن کالا و خدمات به دست می‌آید.آنچه که از کارآیی در اقتصاد مد نظر داریم، موقعیتی است که در آن منابع به صورت بهینه اختصاص یافته باشد و موقعیتی را در اقتصاد می‌توان بهینه نامید یا حکم کرد که کارآیی دارد که سطح هیچ‌کدام از فعالیت‌های اقتصادی را نتوان افزایش داد مگر با کاهش سطح فعالیت‌های دیگر. (عبادی،1370)این امر مستلزم آن است که کارگران، ماشین‌آلات و زمین بیکار نماند و به شکل مناسبی تخصیص داده شوند و به عبارت دیگر شرط لازم برای کارآیی اقتصادی تولید این است که عوامل تولید به طور کامل مورد استفاده قرار‌گیرند.

1-3-2- بهره‌وری و کارآیی در اندیشه‌های اقتصادی:

در مکتب نهادی و در دیدگاه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، ضرورت یافتن برنامه‌ریزی و پیدایش نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری در نظام صنعتی جدید در مقایسه با نظام بازار می‌ انجامد و تفاوت در بهره‌وری اصلی‌ترین وجه تمایز این دو نظام است.بنابراین در اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، برنامه‌ریزی و نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری می‌انجامند.در دیدگاه اقتصاددانان مکتب طرف عرضه از یک سو کاهش نرخ مالیات‌ها با ایجاد انگیزه در افراد مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری از طریق افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و از سوی دیگر کارآفرینان خلاق و مبدع با ارتقای تکنولوژی بهره‌وری را بهبود می‌بخشند.بنابراین در اندیشه این اقتصاددانان نظام انگیزشی مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری را از مجرای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و تکنولوژی نیز بر بهره‌وری تاثیرگذار است.در تئوری دور تسلسل توسعه نیافتگی درآمد کم در کشور به کاهش پس‌انداز و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از آن منجر می‌شود و به علت مکمل بودن سرمایه و نیروی کار با کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد و سهم نیروی کار در تولید کم می‌شود و این مجددا به کاهش درآمد منجر می‌شود و دور تسلسل ادامه می‌یابد. بنابراین در این تئوری سرمایه‌گذاری اثر مستقیم بر بهره‌وری نیروی کار دارد.بر اساس نظریات مطرح شده، برای بهبود بهره‌وری ابتدا نیازمند ملزومات و مقدماتی مانند تحولات فکری و فرهنگی و انگیزشی هستیم که با فراهم شدن آنها، بهبود برخی مولفه‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، آموزش و تجارت به ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌ انجامد.

1-3-3-تجارت خارجی:

      برخی اقتصاددانان بر اساس فرضیه‌های تجارت- رشد درون‌زا معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری نه تنها سطح بهره‌وری، بلکه نرخ رشد بلندمدت

 بهره‌وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد.در طی دهه‌ های اخیر استراتژی توسعه صادرات طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از علل آن کمبودهای استراتژی جایگزینی واردات و توسل به سیاست‌های صنعتی و نگرش‌هایی که دولت را کارگزار توسعه معرفی می‌کردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.

اقتصاددانان طرفدار استراتژی توسعه صادرات معتقدند که آزاد‌سازی تجاری نه تنها منجر به افزایش سطح تولید، بلکه باعث رشد اقتصادی بالاتر می‌شود. در حقیقت تجارت با افزایش تنوع و کیفیت نهاده‌های واسطه‌ای، انتقال و گسترش دانش، افزایش اندازه بازارها، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند.
الگو‌های مختلفی که در این زمینه توسط تئوریسین‌های رشد درون‌زا ارائه شده، پیش‌بینی می‌کند که آزادسازی تجاری از طریق افزایش رشد بهره‌وری، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت افزایش صادرات به ارزآوری بالاتر منجر می‌شود و صنایع قادر خواهند بود تا فن‌آوری و تکنولوژی خود را ارتقا دهند و به تبع این امر سطح بهره‌وری خود را بالا ببرند.(بالاسا،1979)افزایش واردات نیز از طریق باز شدن اقتصاد به روی تجارت خارجی منجر به رقابت بیشتر می‌شود و آثار مثبتی بر سطح بهره‌وری کشورها و کیفیت و تنوع محصولات آنها می‌گذارد؛ به دلیل اینکه با گسترش رقابت، بنگاه‌های داخلی ترغیب می‌شوند با کارآیی بیشتری از منابع موجود استفاده کنند و بهره‌وری خود را بهبود می‌بخشند.با آزاد‌سازی تجاری هزینه‌های متوسط در اکثر صنایع به‌ویژه در صنایع تولید کالاهای قابل مبادله کاهش یافته است، در مورد کالاهای قابل ورود کاهش هزینه‌ها عمدتا ناشی از بهبود بهره‌وری نسبی و در مورد کالاهای قابل صدور به‌دلیل نهاده‌های وارداتی ارزان‌تر بوده است.

1-4-کاربردهای پژوهش:

با توجه به اهمیت انرژی در کشور ما و هم­چنین با توجه به پایان پذیری انرژی­های تجدید­­­­­­­­­ ناپذیر می ­تواند الگویی برای بهتر استفاده کردن انرژی در کشور و قدرت رقابت­پذیری و نفوذ در بازار­های جهانی باشد.این پژوهش می ­تواند ­قابل استفاده برای 1) وزارت نیرو،2)وزارت صنعت،­معدن و تجارت باشد.

1-5- جنبه­ های نوآوری پژوهش:

در رابطه با بهره وری انرژی مطالعات مختلفی در داخل و خارج کشور انجام شده است. در اکثر این مطالعات تاثیر دستمزد واقعی نیروی کار،قیمت­ های انرژی،­­پیشرفت تکنولوژی و…بر بهره­وری انرژی اندازه ­گیری شده است ولی این پژوهش تاثیر صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران را بر بهره­وری انرژی در این کارگاه­ها اندازه ­گیری می­ کند.به­عبارت دیگر مطالعات گذشته فقط به تاثیر عوامل داخلی موثر بر بهره­وری انرژی توجه کرده ولی در این مطالعه با بررسی صادرات بهره­وری انرژی در فضای گسترده­تری مطالعه می­ شود.

1-6-فرضیه پژوهش:

صادرات تاثیر مثبت و معنا­داری بر بهره­ وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی با کد دورقمی ISIC در ایران دارد.

1-7-اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی است. هدف فرعی هم اندازه ­گیری بهره­وری انرژی در کارگاه­های صنعتی است.

1-8-روش تحقیق:

روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی است.­ این تحقیق به تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی با بهره گرفتن از مدل اقتصاد سنجی،به­وسیله بهره­ گیری توﺃم از داده ­های مقطعی و سری زمانی که به روش پانل­دیتا معروف است می ­پردازد. تخمین­های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار ایویوز[2] صورت می­گیرد. استفاده از روش پانل­دیتا نسبت به داده ­های سری­زمانی و مقطعی دارای مزایا زیادی می­باشد که از مهم­ترین آن­ها افزایش حجم نمونه و بالا­بردن درجه آزادی می­باشد. ­برای تهیه اطلاعات از منابع آماری مرکز آمار ایران بر حسب کد دو رقمی ISIC استفاده خواهد شد. از قسمت  آمار­های مالی بین­المللی[3] مربوط به سایت صندوق بین ­المللی پول[4] آمار نرخ ارز گرفته شده است. نمونه مورد بررسی کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران طی دوره زمانی 1388-1380 می­باشد.

1-9-کارگاه­ها:

اسامی کارگاه­های صنعتی نه­گانه بر حسب کد دورقمی ISIC به شرح زیر می­باشد:

1)صنایع مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات

الف)ساخت محصولات غذایی و انوع آشامیدنی

ب)ساخت محصولات از توتون و تنباکو

2)صنایع نساجی،پوشاک و چرم

الف)ساخت منسوجات

ب)ساخت پوشاک،عمل­آوری و رنگ کردن پوست خز

پ)دباغی و پرداخت چرم وسایر محصولات چرمی

3)صنایع چوب و محصولات چوبی

الف)صنایع چوب و محصولات چوبی

4)صنایع کاغذ،مقوا،چاپ و انتشار

الف)ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

ب)انتشار،چاپ،وتکثیر رسانه ­های ضبط شده

5)صنایع شیمیایی،نفت،زغال­سنگ،لاستیک و پلاستیک

الف)ساخت کک،فرآورده ­های حاصل از تصفیه و سوخت­های هسته­ای

ب)ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی

پ)ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک

6)صنایع کانی غیرفلزی به­جز نفت و زغال­سنگ

الف)ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی

7)صنایع تولید فلزات اساسی

الف)ساخت فلزات اساسی

8)صنایع ماشن­آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزات

الف)ساخت محصولات فلزی فابریکی به­جزماشین­آلات و تجهیزات

ب)ساخت ماشین­آلات و تجهیزات طبقه ­بندی نشده در جای دیگر

پ)ساخت ماشین­آلات دفتری،حسابداری و محاسباتی

ت)ساخت ماشین­آلات و دستگاه­های برقی طبقه ­بندی نشده در جای دیگر

ث)ساخت رادیو و تلویزیون،دستگاه­ها و وسایل ارتباطی

ج)ساخت ابزار پزشکی،ابزار اپتپکی،ابزار دقیق و انواع ساعت

چ)ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیم­تریلر

ح)ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

9)صنایع متفرقه(سایر)

الف)ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه ­بندی نشده در جای دیگر

ب)بازیافت صنایع فلزی و غیرفلزی

1 .Panel Data

2.Eviews

3.International Financial Statistics(IFS)

4. 4. International Monetary Fund(IMF)

بر اساس رویکرد اصلی مطالعه که بررسی اثر کاهش نابرابری آموزشی بر بهره­وری کل عوامل تولید طی دوره 1390-1349 است، در این فصل کلیات تحقیق در نه بخش بیان شده است. در بخش دوم و سوم بیان مسئله و ضرورت و اهمیت موضوع بیان شده است. بخش چهارم و پنجم به اهداف و فرضیه ­های تحقیق اختصاص دارد. در بخش ششم به روش تحقیق اشاره شده است. بخش­های هفتم و هشتم به ترتیب به تعریف مفاهیم و محدودیت­های تحقیق اختصاص دارد. در بخش پایانی نیز سازماندهی تحقیق صورت گرفته است.

1-2- بیان مساله

سرمایه انسانی مفهومی گسترده و پیچیده است که شامل انواع مختلفی از سرمایه ­گذاری بر روی مردم می‎شود. مفهوم سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی شامل آموزش (تحصیلات)، سلامت، مهارت، تجربه، مهاجرت و دیگر سرمایه ­گذاری­هایی می­باشد که رشد آن باعث افزایش بهره­وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی می­ شود.

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه

اگر تنها گروه­ ها و اقشار خاصی از افراد به آموزش دسترسی داشته باشند، کسانی که از بهبود بهره­وری و ارتقاء مهارت­ های خود محروم هستند تخصص و صلاحیت لازم برای تصدّی مشاغل پردرآمد را به دست نخواهند آورد و به احتمال زیاد از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامساعدی قرار خواهند گرفت. از این رو بررسی رابطه تجربی نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید مهم به نظر می­رسد. در صورتی که نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت بین ارتقاء سطح آموزشی و بهره­وری­کل عوامل تولید باشد، سیاست­گذاران می­توانند با اتخاذ سیاست­های درست افزایش بهره­وری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را موجب شوند (عمادزاده، 1388).

اگر چه بهبود بهره­وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن امروزه با کم­رنگ شدن مرزهای اقتصادی، رقابت در صحنه جهانی، ابعاد تازه­ای یافته و تلاش برای بهبود بهره­وری، پایه اصلی این رقابت را تشکیل می­دهد. این مسأله به ویژه در اقتصاد ایران که از پایین بودن سطح بهره­وری به صورت مزمن رنج می­برد حائز اهمیت فراوان است. از سوی دیگر اصلاح در توزیع فرصت­های آموزشی و برنامه­ ریزی برای حرکت به سوی برابری این فرصت­ها علاوه بر تقویت اقتصاد کلان کشور، در اصلاح توزیع درآمد و بهبود معیشت و رفاه نیروی کار جامعه از طریق ارتقاء بهره­وری آن مؤثر و حائز اهمیت می­باشد.

1-4- اهداف تحقیق

اهداف اصلی تحقیق عبارتند از:

• بررسی رابطه بین کاهش نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید در ایران

اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:

• بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
• بررسی تأثیر توسعه مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران
• بررسی تأثیر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران

1-5- فرضیه ­ها

فرضیه اصلی

• کاهش نابرابری­های آموزشی تأثیر مثبت بر بهره­وری­کل عوامل تولید در ایران دارد.

فرضیه ­های فرعی

• درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت بر بهره­وری کل عوامل تولید دارد.
• توسعه مالی تأثیر مثبت بر بهره­وری کل عوامل تولید دارد.
• اثر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید مثبت است.

1-6- روش تحقیق

دلیل انتخاب رهیافت ARDL این است که متغیرهای مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید معمولاً با تأخیر عمل می­ کنند؛ بنابراین باید مدلی برای برآورد استفاده شود که پویایی­های کوتاه­مدت را به بلندمدت مرتبط سازد. همچنین سری­های زمانی مورد بررسی ایستا ( انباشته از صفر) نبوده و مرتبه انباشتگی آن­ها نیز مختلف می­باشد، لذا استفاده از روش­های حداقل مربعات معمولی^[12] ، خود رگرسیون برداری^[13] و هم­انباشتگی^[14] کاربرد نخواهد داشت؛ بنابراین استفاده از رهیافت ARDL به لحاظ عدم در نظر گرفتن مرتبه انباشتگی متغیرها و قابلیت تحلیل نتایج آن در کوتاه­مدت و بلندمدت، می ­تواند بهترین الگو جهت تخمین ضرایب مدل­های کوتاه­مدت و بلندمدت باشد

 (بیژنی، 1386).

1-7- تعریف مفاهیم

متغیرهای اصلی در مطالعه حاضر بهره­وری کل عوامل تولید و ضریب جینی آموزشی است که در ادامه تعریف مفهومی این متغیرها بیان شده است. شایان ذکر است که تعریف عملیاتی این متغیرها در کنار سایر متغیرهای مورد استفاده، در فصل چهارم این مطالعه ذکر شده است.

1-7-1- بهره­وری کل عوامل تولید

در ادبیات اقتصادی برای بهره­وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاددانان، مؤسسات و سازمان­های بین ­المللی ارائه شده است. در اوایل دهه­ 1900 بهره­وری را رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید تعریف کردند. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا^[15] (OECD)، تعریف دقیق­تری از بهره­وری ارائه نمود و آن را نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید معرفی کرد. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، موادخام، انرژی و مواد دیگر باشد. سازمان بهره­وری اروپا^[16] (EPA) آن را درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید معرفی می­ کند و معتقد است که بهره­وری قبل از هر چیز یک دیدگاه فکری است.

در یک نگاه کلی، بهره­وری استفاده بهینه از منابع تولیدی، نیروی­کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد و مدیریت به طور علمی، کاهش هزینه­ های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی است که به طور کلی از نسبت تولید کالاها و خدمات و یا مجموعه ­ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل مؤثر در تولید آن کالاها و خدمات به دست می ­آید (عسگری و همکاران، 1388،ص 7-5).

بهره­وری را می­توان ترکیبی از کارایی و اثربخشی^[17] دانست. کارایی به مفهوم صحیح انجام دادن کار است و با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، یعنی این که از حداقل نهاده­ها حداکثر محصول برداشت شود. اثربخشی به مفهوم کار صحیح می­باشد. یعنی ممکن است با مصرف کمتر نهاده­ها محصول بیشتری تولید کرد ولی این محصول کیفیت مطلوب مورد نظر مصرف ­کننده را نداشته باشد. در این حالت کارایی واقع شده، اما چون محصول فاقد کیفیت لازم است، از این رو اثربخش نبوده و نمی­ تواند رضایت مصرف ­کننده را جلب نماید. به این ترتیب تحقق کارایی و اثربخشی هر کدام به تنهایی موجب افزایش بهره­وری نخواهند شد.

با افزایش بهره­وری در فرایند تولید می­توان با استفاده سطح معینی از نهاده­ها به تولید بیشتری دست یافت. از نهاده­های مهم تولید، عامل نیروی کار و عامل سرمایه هستند، به همین جهت دو مفهوم بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه در حقیقت استفاده بهینه از عوامل نیروی­کار و سرمایه را نشان می­دهد. همچنین بهره­وری کل عوامل تولید (TFP) استفاده بهینه از ترکیب عوامل مذکور را نشان می­دهد. رشد بهره­وری­کل­عوامل، علاوه بر رشد کمی نهاده­های تولید، یکی از منابع مهم تامین­کننده رشد اقتصادی در سطح کلان می­باشد و در واقع به نوعی مدیریت استفاده از منابع تولید را نشان می­دهد (مقدم تبریزی، ولیزاده، 1385).

بهره­وری کل عوامل تولید، تغییرات تولید را در ارتباط با تغییرات مجموعه ­ای از عوامل تولید یا نهاده­ها بررسی می­ کند. در واقع این رویکرد، تغییرات آن دسته از عواملی را که بیشترین نقش را در فرایند تولید دارند در نظر می­گیرد و می ­تواند چگونگی استفاده مفید و مولد از عوامل تولید را به درستی تشریح کند (عسگری و همکاران، 1383، ص 7-5).

1-7-2- ضریب جینی آموزش

ضریب جینی، توزیع نسبی آموزش میان یک جامعه را اندازه می­گیرد. معیار ضریب جینی آموزش تابعی از سال­های تحصیل و سطوح مختلف تحصیلات، درصد جمعیت مربوط به هر یک از سطوح پیشرفت تحصیلی و متوسط پیشرفت آموزشی جامعه است. مقدار ضریب جینی آموزش بین صفر و یک می­باشد. مقدار صفر نشان می­دهد که همه افراد جامعه دارای میزان تحصیلات یکسانی هستند که این به معنای برابری کامل در توزیع آموزش است. مقدار یک نشان می­دهد که آموزش تماماً به یک نفر اختصاص یافته است و سایر افراد جامعه از آموزش محروم هستند که این بیانگر نابرابری کامل در توزیع آموزش است. صفر و یک دو مقدار حدّی هستند و تنها به لحاظ تئوری امکان پذیر می­باشند و در دنیای واقعی رخ نمی­دهند.

1-8- محدودیت­های تحقیق

یکی از مهم­ترین محدودیت­های این تحقیق در کشور، عدم دسترسی به داده ­های سالانه متغیرهای میانگین سال­های تحصیل و نسبت جمعیت با سطح خاصی از تحصیلات می­باشد و این آمار در سایت بارو و لی به صورت پنج ساله گزارش شده است به همین دلیل بعد از محاسبه شاخص جینی آموزش، برای به دست آوردن داده ­های سالانه، از درون­یابی استفاده شده است. همچنین به علت نبود آمار، دوره ابتدایی و راهنمایی با هم آورده شده است.

1-9- سازماندهی تحقیق

این مطالعه در قالب شش فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است. فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق) دارد. فصل سوم به بررسی توصیفی متغیرها اختصاص دارد. در فصل چهارم مدل مورد استفاده و جامعه آماری تحقیق معرفی شده است. در فصل پنجم یافته­ های تحقیق ارائه و تحلیل شده است و در فصل پایانی نیز نتایج و پیشنهادها ارائه شده است.

[1] Productivity

[2] Total Factor Productivity

[3

آب مایه حیات است ونقشی تعیین کننده در بقا وحیات انسانها ،حیوانات وگیاهان دارد به گونه ایی که هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی فراهم می گرددوتقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون آب صورت نمی گیرد

در این تحقیق سعی بر این است که به برآورد تابع تقاضای آب بخش صنعت شهرستان زاهدان به روش حداقل سازی هزینه با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه پرداخته وسپس مقایسه ایی بین نتایج حاصل از تخمین مدل با بهره گرفتن از فرم های تابع  کاب داکلاس[12]وترانسلوگ پرداخته واز بین آنها بهترین فرمی را که بیانگر تصریح مدل بوده وسازگاری بیشتری با واقعیت داشته باشد را انتخاب خواهیم کرد.علاوه بر آن پس از تخمین مدل،برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی و قیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتتیک بودن ، بازده ثابت نسبت به مقیاس ، وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت می گیرد .

هدف این فصل ارائه توضیحاتی مختصر در باره چارچوب تئوریکی مفاهیم ضروری وروش های مورد استفاده جهت تخمین تابع تقاضای آب بوده وهمچنین معرفی بعضی مطالعات انجام شده در این زمینه می باشد .

این فصل در ادامه از بخشهای زیر تشکیل شده است :

در ابتدا به معرفی انواع کاربردهای آب وارزشهای آن پرداخته سپس روش های تعیین قیمت آب ،تشریح مبانی نظری تقاضای آب در بخش صنعت ودر نهایت به بررسی سابقه وپیشینه مطالعات صورت گرفته در این خصوص خواهیم پرداخت وسپس با اعلام فهرست منابع وماخذ مطالب را به پایان می رسانیم .

2-2)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن

1-ارزشهای کاربردی[13] :

2

-ارزشهای غیر کاربردی[14] :

می شوند

ارزش کاربردی آب مستقیما از استفاده آن در بخشهایی مثل کشاورزی ،صنعت وغیره ویا از خدمات آن ناشی
می شود .

نکته مهمی که در ارزش کاربردی آب باید به آن توجه کرد این است کهبعد از استفاده آب در یک بخش مشخص ،آن مقدار آب مورد نیاز  برای استفاده های سایربخش ها دیگر در دسترس نیست .بهره برداری از آب در این نوع کاربردها برهر دوی مقدار وکیفیت آب تاثیر می گذارد .بنابراین تنها جنبه مقدار آب نیست که تعیین کننده مصرف آن باشد بلکه کیفیت نیز نقشی تعیین کننده در کاربرد آب در سایر بخشها دارد .

ارزش غیر کاربردی ،ارزشهایی هستند که بر ماهیت منابع تعریف می شوند ،که بر مبنای ویژگی های فرهنگی ،بیولوژیکی وفیزیکی آن منبع طبیعی است .ارزش های غیر کاربردی منفعت هایی هستند که از وجود منابع طبیعی ناشی می شوند .حتی اشخاص ممکن است آن را بطور غیر مستقیم تجربه نکرده باشند .بنابراین این ارزشها در ارتباط با هیچ کاربرد ویژه ای نیستند(رضایی ،86)

[1]Iterative seemingly unrelated regression

[2]Wald test

[3]REYNOD(2003)

[4]طبق اطلاعات اخذ شده از اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان نرخ رشد بخش صنعت استان 7.99درصد ونرخ رشد آب معادل 6درصد می باشد . (مبنای سال پایه سال 1386می باشد )

باوجود مطالعات گسترده در زمینه مدیریت شهری و عملکرد شهرداری‌ها در داخل و خارج از کشور، بررسی کارایی و بهره‌وری خدمات شهری به‌ندرت موردتوجه قرارگرفته است و نیز باوجود اهمیت موضوع، مطالعات در این زمینه چندان موردتوجه نبوده است. شاید گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیت و خدمات شهری و درنتیجه آن نبود و یا عدم دسترسی به آمار و اطلاعات از دلایل این عدم توجه بوده است. اما در ارتباط با سرمایه اجتماعی و اثرگذاری آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی با حجم وسیعی از پژوهش‌ها مواجه هستیم که بسیاری از این پژوهش‌ها به‌صورت موازی انجام‌گرفته است. در این پژوهش سعی شده است اهم تحقیقات پیرامون سرمایه اجتماعی برگزیده و بیان شود.

بنابراین در این فصل بابیان مفاهیم، تعاریف، تاریخچه و نحوه شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، ادبیات نظری آن را بیشتر موردمطالعه قرار می‌دهیم سپس با مرور مؤلفه‌های درنظر گرفته‌شده در اهم مطالعات انجام‌شده مؤلفه‌های موردنظر این پژوهش انتخاب و تعریف می‌شوند. در ادامه عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می گیرند و در پایان این فصل نیز با توجه به حجم بالای تحقیقات – که بسیاری از آن‌ ها نیز به‌صورت موازی انجام‌گرفته است- پیرامون سرمایه اجتماعی، سعی شده است اهم پیشینه‌ها در قالب دو زیرمجموعه مطالعات بین‌المللی و داخلی (پایان‌نامه‌ها و مقالات) موردبررسی قرار بگیرند.

2-2- تعریف سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی مجموع هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌گردد.

گرین سرمایه اجتماعی را به‌صورت زیر تعریف می کند: طیف کاملی از نهادها، اعمال، ابزارها و رفتارهای یاد گرفته‌شده که گروه‌ها و افراد را قادر می‌سازد تا فضاهای فیزیکی را بهره‌ور و فضاهای فرهنگی و اجتماعی را مساعد نمایند (Greene, 2001).

بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی به‌صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه‌های اداره جامعه و نیز هزینه‌های عملیاتی سازمان گردد  )الوانی و شیروانی، 1385:12).

پاتنام سرمایۀ اجتماعی را اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی که همکاری و تعاون را برای نیل به منافع متقابل آسان می‌سازد، تعریف می‌کند.

تعریف بوردیو(1992)  از سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع، فیزیکی یا غیر فیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که دارای شبکه نسبتاً بادوامی از ارتباطات نهادینه‌شده با آشنایی‌های دوجانبه و محترم هستند (فیلد، 1385:23).

سرمایه اجتماعی یک واژه‌ای بین‌رشته‌ای بین علم اقتصاد و علوم اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از دو واژه سرمایه که یک مفهوم اقتصادی است و واژه اجتماعی که یک مفهوم جامعه‌شناسی است تشکیل‌شده و بر شاخص‌های اجتماعی استوار است، و کلمن بیان می‌کند واژه سرمایه دلالت می‌کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می‌سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست‌یابیم، مأموریت‌هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم کمک کنیم (سعادت، 1384:44).

کلمن 1994 بیان داشته که سرمایه اجتماعی با کاربرد آن تعریف می‌شود. سرمایه اجتماعی یک موجودیت تنها نیست، بلکه مجموعه مختلفی از موجودیت‌ها است که دو مشخصه مشترک دارند: در همه آن‌ ها، جنبه‌ای از ساختار اجتماعی وجود دارد، و همه آن‌ ها تسریع‌کننده اعمال خاص افرادی هستند که در داخل ساختار فعال‌اند (فیلد، 1385:40).

همانند بیشتر مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی موجود است اما درمجموع می‌توان گفت تعاریف فوق بر اساس رویکردهای مختلف ذیل بیان‌شده است بر اساس منشأ و خصوصیات سرمایه اجتماعی، شاخص‌های های آن، کاربردها و نتایج حاصل از سرمایه اجتماعی تعریف گردیده‌اند. (سلیمی پور، 1390)

2-3- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی

تاریخ ظهور و پیدایش سرمایه اجتماعی در جامعه در مفهوم و اصطلاح با یکدیگر متفاوت هستند. چراکه مفهوم آن دارای قدمت بیشتری نسبت به شکل‌گیری اصطلاح آن است. با توجه به آنکه ماهیت موضوع سرمایه اجتماعی پدیده­ای ریشه­دار و به­ طور کامل قدیمی است که در اندیشه­ها، گرایش­ها، رفتارها، سنت­ها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبکه­ های انسانی و اجتماعی ظهور و حضورداشته است می- توان شکل‌گیری مفهوم آن را با تاریخ حضور انبیاء و ائمه یکی دانست. در حالیکه اندیشمندان این حوزه قدمت اصطلاح سرمایه اجتماعی را مربوط به دهه 1920 میلادی می‌دانند.

نظام­های اجتماعی به وجود آمده در دوره ظهور و حضور انبیا الهی خصوصاً انبیا اولوالعزم، جلوه واقعی تأکید و به‌کارگیری مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی می­باشد. حتی در دیدگاه برخی اندیشمندان در سال­های آخر قرن بیستم جامعه‌شناسان برای توصیف نقش مذهب در توسعه اصلاح و عبارت «سرمایه اجتماعی» را استفاده کردند. اگرچه این اصطلاح به‌صورت تلویحی در دیدگاه متفکرین وجود داشته است (اعتصامی 1390:71).

علاوه بر انبیا و ائمه متفکران دیگری نیز از مفهوم سرمایه اجتماعی (به‌جای به‌کارگیری اصطلاح) در بیان دیدگاهشان استفاده نموده ­اند، که از آن جمله می­توان به قرن پنجم پیش از میلاد اشاره کرد که سقراط شرط لازم برای نیل به سعادت اجتماعی را عمل کردن مطابق اخلاق یا همان عمل اخلاقی می‌دانست (رنانی،1390:250).

اما اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 میلادی، در مقاله‌ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. بااین‌حال نخستین  بار در اثر کلاسیک جین جاکوب با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی(1961) به‌کاررفته است. او در آنجا توضیح داده بود که شبکه‌های اجتماعی فشرده در محدوده‌های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری را از خود نشان می‌دهند (توسلی، 1384:3).

گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایت جامعه‌شناس اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 میلادی برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون‌شهری به کاربرد. در دهه 1980 میلادی این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه‌شناس در معنای وسیع‌تری مورداستفاده قرار گرفت و رابرت پاتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و ایالت متحده برانگیخت (فوکویاما، 1385:10).

با توجه به تاریخچه و حجم وسیع پرداخت به سرمایه اجتماعی به‌ خصوص در دو دهه اخیر این‌ سؤال پیش می‌آید که ضرورت پرداخت به این مفهوم چیست؟ این مفهوم در پاسخ به چه نیازی ایجادشده است؟

با این تفاصیل اکوپاتی تنها به معنای زرنگی یا تمایل اقتصادی نیست، بلکه با سرعت زیادی از این محدوده فراتر رفته است. در این مفهوم زیاده‌طلبی و واژه بیشتر یک جایگاه مرکزی و حیاتی پیداکرده است. اکوپاتی هم می‌تواند در موضوعات فردی باشد و هم به‌صورت روح جمعی در ساختارهای اجرایی، اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد. بدین ترتیب شرایطی را به وجود می‌آورد که افرادی خشک، پرکار و علاقه‌مند شدید به کسب منفعت تربیت شوند. چنان چه دقت شود می‌توان برخی دیگر از مؤلفه‌های نامطلوب اکوپاتی را ذیلاً برشمرد:

تمایل بسیار زیاد به لذت و بهره‌مندی، درجه بالای انگیزه (جهت کسب منافع و مادیات)، شیفتگی فراوان، همچنین دیگر عوامل ریسک در استفاده بیشتر از امور مادی نیز ازجمله این مؤلفه‌ها شناخته می­شوند (اعتصامی، 1391:143).

این روند یعنی حرکت در انجام فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر اکوپاتی، منتقدان زیادی دارد. ازجمله این افراد آمارتیاسن می‌باشد. وی روش‌های تجاری و اقتصادی بازار را بدون رعایت ارزش‌های اخلاقی موردانتقاد قرارداد. وی استدلال نمود چنین روشی در انجام فرایندهای اقتصادی غیرقابل‌دفاع و آسیب‌زننده است. این آسیب از دیدگاه آمارتیاسن ازیک‌طرف در سطح کلان بر اقتصاد داخلی ضربه می‌زند از طرف دیگر فلسفه اخلاقی را نیز مورد سؤال  قرار می‌دهد (همان، 142)

این نقد اکوپاتی پدیده‌ای نوظهور نیست بلکه در طول تاریخ ادیان، مثال‌های فراوانی را می‌توان برای آن برشمرد. در این رابطه قرآن کریم در آیه 340 سوره توبه^[10] گروهی از مردم را به تصویر می‌کشد که در جنبه مالی گرفتار انحراف می‌شوند. اینان گمان می‌کنند تنها هدف زندگی‌شان این است که با هر وسیله‌ای و از هرجایی  از هر راهی – بدون توجه به مؤلفه‌های ارزشی-  مال بی اندوزند. وقتی به مقداری از مال و ثروت دست یافتند به شیوه‌های گوناگون به زیاد کردن آن می­پردازند. بدین ترتیب تمام فکر آنان مال و ثروت می‌شود. تمام عقل آنان را مال و ثروت فرامی‌گیرد و می­کوشند بدون اینکه در راستای خدمت به مسائل حیاتی زندگی یا حل مشکلات گوناگون باشد، مال جمع کنند. هدف از آنان فقط ارضای عقده طمع‌ورزی و شهوت مال‌اندوزی است.

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از اصلی‌ترین مؤلفه‌های سرمایه­اجتماعی اﺳﺖ. چنانچه در جامعه‌ای سرمایه­اجتماعی شکل بگیرد پدیده اکوپاتی کمرنگ شده و بحران‌های ناشی ازآنچه در سطح خرد (فرد و سازمان) و چه درسطح کلان (جامعه) رخ نمی‌دهد. همان‌طور که اکوپاتی جامعه را به دستیابی به اهداف مادی بدون درنظر گرفتن اصول ارزشی تقویت می­ کند، در جهت مخالف سرمایه اجتماعی جامعه را به بهره‌گیری از اصول و ارزش‌های اخلاقی در تمامی بخش‌ها و فعالیت‌های روزمره دعوت می­ کند.

علاوه بر خاصیت مقابله با اکوپاتی و جلوگیری از بروز بحران، سرمایه اجتماعی خاصیت تسهیل‌کنندگی و روان‌سازی دارد. ازاین‌رو  بسیاری اندیشمندان آن را روغن اجتماعی می‌خوانند.

در غیاب سرمایه­اجتماعی، سایر سرمایه­ها اثربخشی خود را از دست می­دهند. بدون سرمایه­اجتماعی پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می‌شوند. سرمایه­اجتماعی، نقشی بسیار مهم‌تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان‌ها و جوامع ایفا می­ کند، این نوع سرمایه انسجام بخش میان انسان­ها، سازمان‌ها و نیروهای انسانی یا سازمان‌ها می­باشد. بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه­ها به‌طور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعه­ای که فاقد سرمایه­اجتماعی کافی است سایر سرمایه­ها ابتر می­مانند و تلف می­شوند. لذا سرمایه­اجتماعی، بستر مناسب برای بهره‌وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهنما برای نیل به موفقیت قلمداد می­ شود (الوانی و شیروانی، 1385:1).

2-4- تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی را بر مبنای معیار [11]می‌توان به دودسته درونی و بیرونی تقسیم کرد. بر این اساس هنگامی‌که سرمایه اجتماعی را با معیار تعریف مؤلفه‌های درونی در نظر بگیریم به ارزش‌های درونی افراد می‌رسیم که خمیرمایه سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند و با در نظر گرفتن معیار تعریف بیرونی هنجارها و ارزش‌های جامعه شکل‌دهنده سرمایه اجتماعی خواهند بود. بنابراین برای شناسایی مؤلفه‌های سازنده سرمایه اجتماعی نیاز است که به مؤلفه‌های بوجود آورنده هنجار  و ارزش‌های درونی بپردازیم.

[1] social capital

[2] social dilama

3 پرسشنامه‌ای دارای اعتبار و روایی(Validity) است که برای اندازه‌گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.

4 آیا پرسشنامه در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست می‌دهد(Reliability).

[5] Productivity

[6] Organization of Economic Cooperation Development

[7] International Labor Organization

[8] European Productivity Agency

[9] هرگونه اقدام اقتصادی بدون ملاحظه ارزش های اخلاقی

[10] والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم

[11] در این ارتباط جدولی در پیوست قرار گرفته است که علاوه بر تعریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران، مفاهیم صوری، معیار، واحد و هدف تعریف نیز در آن ذکر شده است.

برای مدت­هاست که اقتصاددانان مالی درباره مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، از جمله مخاطره اخلاقی، اظهار نگرانی نموده ­اند. حوادث اخیر، مانند بحران نکول رهن درجه دوم[1]، مشخص

اوراق بهادارسازی دارایی­ ها، یکی از مهم­ترین نوآوری­ها در بازارهای مالی می­باشد. در یک اوراق بهادارسازی نمونه، تعداد زیادی از دارایی­ های مالی (عمدتاً غیر نقدینه) که قابلیت تولید جریان نقدی دارند، با یکدیگر تجمیع[4] و دسته­بندی[5] می­شوند. با پشتوانه مطالبات[6] به شکل جریان­های نقدی وصول شده از تجمیع دارایی­ ها، اوراق بهادار نقدینه­ای (قابل خرید و فروش) مستقیماً به سرمایه ­گذاران در بازار ثانویه[7]، فروخته می­شوند.

بجز سرمایه­گذاران، اوراق بهادارسازی در ساده­ترین فرم، دو بازیگر اصلی دیگر نیز دارد. بانی[8] نخستین بار دارایی­ ها (مثل وام) را ایجاد می­ کند[9] که در جریان فرایند اوراق بهادارسازی در نهایت به اوراق بهادار تبدیل (منظور تبدیل کیفی) می­شوند. بازیگر دوم در فرایند اوراق بهادارسازی، نهاد واسط[10] (SPV) است که همان منتشرکننده[11] اوراق بهادار با پشتوانه تجمیع دارایی­ ها می­باشد و به دور از ورشکستگی[12] قرار دارد. در واقع بانی یک پورتفولیوی بزرگ از دارایی­ ها را تجمیع کرده و به یک منتشرکننده (SPV) واگذار می­ کند.

مهم است توجه به این نکته که در فرایند اوراق بهادارسازی، واگذاری دارایی­ های تجمیع شده به منتشرکننده به صورت فروش قانونی[13] است. بر اساس استانداردهای حسابداری، فروش قانونی با انتقال مالکیت دارایی­ ها از بانی به خریدار (منتشر­کننده)، همراه است. در اینصورت بانی می ­تواند این
دارایی­ های غیرنقدینه را از ترازنامه خود جدا و حذف کند و نقدینگی ترازنامه خود را افزایش دهد. در نتیجه منتشرکننده و بانی به طور قانونی از یکدیگر جدا می­شوند. بنابراین اگر بانی ورشکسته شود، این دارایی­ ها که اکنون در مالکیت منتشرکننده قرار دارند، بین طلبکاران[14] بانی توزیع نمی­شوند. همه این موارد ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن[15] فرایند اوراق بهادارسازی را نشان می­دهند.

یکی از انواع دارایی­ های پایه[16] (وثیقه) برای این اوراق، وام­های رهنی[17] است که موضوع مورد نظر در این رساله می­باشد. به اوراق بهادار منتشر شده با پشتوانه وصول­ها از وام­های رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS) می­گویند. این وام­های رهنی توسط بانی (موسسه وام دهنده)، در بازار رهن اولیه پذیره­نویسی شده[18] و به متقاضیان، جهت خرید املاک و مستغلات، اعطا می­گردند و با پشتوانه وصول­های نقدی از قرض گیرندگان (اقساط رهن)، اوراق بهادار MBS توسط SPV در بازارهای رهن ثانویه به سرمایه ­گذاران فروخته می­شوند.

جریان­های نقدی حاصل از تجمیع دارایی­ های پایه این اوراق بهادار – منهای حق­الزحمه خدمات انجام شده برای بسته­بندی[19] آن­ها – بر طبق ضوابط خاص مربوط به آن اوراق بهادار، از طریق منتشرکننده به سرمایه­گذاران، پرداخت می­ شود. در فرایند اوراق بهادارسازی، تمامی این مراحل همزمان اتفاق می­افتند.

1-2- بیان ﻣﺴﺄله

اوراق بهادارسازی، به کامل کردن بازارهای اوراق بهادار[20]، بهبود بخشیدن به نقدینگی بازار[21]، شفافیت[22] بخشیدن به بازار و تخصصی کردن فعالیت­ها[23]، به طور متأثری کمک می­ کند. با این حال، اوراق بهادارسازی هزینه­ های سازمانی[24] مهمی را ایجاد می­ کند که به تفکیک مالکیت و کنترل دارایی­ ها، مربوط می­ شود و در این رساله بر این مهم تمرکز شده است.

دقیق­تری درباره هر متقاضی رهن ریسکی[26] جمع­آوری نماید، تنها قرض گیرندگان با کیفیت اعتباری بالا را در بازار رهن اولیه تأمین مالی خواهد نمود؛ اما اگر استانداردهای پذیره­نویسی را کاهش دهد و
هیچ­گونه اطلاعاتی جمع­آوری ننماید و به هر متقاضی رهنی وام اعطا نماید، از یک طرف هزینه­ های مربوط به پذیره­نویسی را کاهش می­دهد که به نفع خویش است، اما از طرف دیگر به ریسک­های نکول بالاتری برای رهن­های پذیره­نویسی شده دست خواهد یافت که به ضرر طرف دیگر یعنی سرمایه­گذار خواهد بود. در واقع ریسک­ها اکنون به سرمایه ­گذاران (دارندگان نهایی[27] وام­های تجمیع شده) بر
می­گردند نه به وام­دهندگان (مالک اولیه وام­ها).

از طرف دیگر، بدتر آنکه برای سرمایه­گذار در بازار ثانویه، مشاهده کامل تلاش اعمال شده توسط بانی در اعمال استانداردهای پذیره­نویسی نسبت به متقاضیان وام­ها، در عمل غیرممکن یا حتی در صورت امکان می ­تواند بسیار پرهزینه باشد. در واقع بانی که نخستین بار وام­ها را ایجاد کرده، اطلاعات بیشتر و بهتری راجع به وام­های پذیره­نویسی شده، نسبت به سرمایه­گذاران، دارد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

اعتقاد بر آن است که عامل اصلی بحران مالی سال­های 2010-2007، اوراق بهادارسازی دارایی­ ها بالأخص اوراق بهادارسازی وام­های رهنی MBS، می­باشد. در ادبیات اوراق بهادار MBS، وجود مشکل مخاطره اخلاقی به علت ویژگی­های خاص فرایند اوراق بهادارسازی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بحران مالی اخیر لزوم کاهش مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی در معاملات اوراق بهادارسازی را برای مشارکت کنندگان در این بازارها گوشزد می­نماید.

به طور کلی، منافع حاصل از اوراق بهادارسازی می ­تواند در صورت داشتن یک طراحی بهینه از آن، هزینه­هایش را به خوبی پوشش دهد. آنچه در فرایند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ ها (وثیقه این اوراق) در ایجاد جریان نقدی است اما وجود مشکلات اطلاعاتی بین بازیگران که در ذات این فرایند قرار دارد می ­تواند منافع مالکان نهایی تجمیع وام­ها یعنی سرمایه ­گذاران را بشدت متأثر سازد.

در بازار رهن ثانویه، سرمایه ­گذاران خصوصی در ارزیابی ریسک­های پیچیده­ای که همبسته با تجمیع رهن­ها هستند، خیلی موفق نمی ­باشد. بر خلاف سهام که از طریق

 ویژگی موقعیت اولین خسارت[28] در ساختارهای سرمایه شرکت­ها، میزان ریسکی بودنشان را اعلان می­ کنند، اوراق بهادارسازی رهن به سرمایه ­گذاران سلامت وام دادن ایمن را با ضمانت چیزی به ظاهر وثیقه، وعده می­دهند؛ به عبارت دیگر، با این ساختار از اوراق بهادار MBS، پرداخت­های دوره­ای سود و اصل پول بدون ارتباط با ریسک-های ممکن به سرمایه­گذار تضمین می­ شود. از سوی دیگر، رقابت در فعالیت اوراق بهادارسازی که در میان نهادهای مالی خصوصی انجام می­گیرد، سطوح ریسک بالاتری را نسبت به آنچه سرمایه­گذاران

پیش ­بینی می­ کنند، انتقال می­دهد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، توسط سرمایه ­گذاران که تنها متحملین ریسک اعتباری دارایی­ های پایه (تجمیع وام­ها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن محسوب می­شوند نیازمند بررسی و تحلیل بیشتری است.

در واقع، خریداران عقلایی اوراق بهادار MBS در بازارهای مالی، همواره این مشکل مخاطره اخلاقی را تشخیص می­ دهند و جهت کاهش بخشیدن به آن لازم است گام­هایی را بردارند.

1-4- فرضیات و سؤالات اساسی تحقیق

1. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می ­تواند به بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی بالا به قرض­گیرندگان، انگیزه دهد.
2. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می ­تواند بانی را برای فروش وام­ها و حذف آن­ها از ترازنامه تشویق نماید.

1-5- اهداف تحقیق

به علت ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن فرایند اوراق بهادارسازی، عدم تقارن اطلاعات میان بانی و سرمایه­گذار و هزینه­بر بودن عمل غربال کردن متقاضیان وام، انگیزه بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، کاهش می­یابد. بنابراین، امکان ندارد که بانی در جهت منافع سرمایه ­گذاران که در انتهای زنجیره اوراق بهادارسازی قرار دارند، عمل نماید و مسأله تضاد منافع[29] و در نهایت مخاطره اخلاقی در رفتار پنهانی[30] بانی، بوجود می ­آید و بانی در انجام وظایفی که در قرارداد متعهد به انجامشان شده است شانه خالی می­ کند زیرا می ­تواند از اطلاعات برتر خود استفاده نموده و رفتارش را در جهتی که به نفع خویش است، تغییر دهد.

می ­تواند در جهت بهبود بخشیدن به سیستم اطلاعات سرمایه­گذار و بر اساس آن طراحی کاراتر
انگیزه­ ها، مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس تئوری، فراهم کردن انگیزه با دست­یابی به اطلاعات بیشتر درباره تلاش­ های انتخابی بانی امکان­ پذیر می­باشد.

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم دستیابی به اطلاعات اضافی برای طرف نا مطلع از نحوه رفتار طرف مطلع در هر معامله­ای بخصوص معاملات اوراق بهادار MBS، در این رساله به دنبال تعمیم و کاربردی نمودن چارچوب استنباط بیزین در ادبیات اوراق بهادارسازی جهت استنباط اطلاعات راجع به تلاش پنهانی[32] انتخابی بانی (طرف مطلع) هستیم.

از طرف دیگر با مشاهده علامت اطلاعاتی از اقدام بانی، می­توان یک قرارداد بهینه دوم[33] را بین سرمایه­گذار و بانی، طراحی نمود که به آن اطلاعات وابسته باشد. بدین جهت، در این رساله، یک الگوریتم ساده برای محاسبه یک برنامه جبران[34] بهینه، استخراج می­گردد. این قرارداد بهینه بین بانی و سرمایه­گذار به صورت یک پرداخت به بانی بعد از یک دوره انتظار می­باشد. تحت این قرارداد یک بانی (پذیره­نویس رهن) می ­تواند در تلاش بهینه برای غربال کردن قرض گیرندگان با ریسک پایین تشویق گردد.

چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله به گونه ­ای است که سرمایه­گذار درباره تلاش بانی
(پذیره­نویس) راجع به اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، طی دوره زمانی فرض شده یاد می­گیرد. به عبارت دیگر فرض شده که سرمایه­گذار یک تصمیم­گیرنده بیزین است و برای طراحی برنامه جبران بانی، اعتقادات پسین به روز شده خود را در نظر می­گیرد. در واقع در این رساله سعی بر آن بوده است که شکل صریحی برای اعتقادات (باورهای به روز شده) در طراحی بهینه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازی، مدل­سازی گردد.

چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله پویا است و اطلاعات درباره عملکرد رهن­ها طی زمان آشکار می­گردد. به نظر می­رسد چنین فرضی با واقعیت سازگارتر باشد زیرا در یک چارچوب ایستا کیفیت اعتباری رهن­ها در همان لحظه فروش مشخص نمی­گردد. در واقع در طول زمان، رفتارهای سوء و نادرست خیلی دقیق­تر آشکار می­شوند.

بهره­مند گردند.

1-6- تعاریف و مفاهیم

قاعده بیز. مسئله یادگیری از داده ­های مشاهده شده، یا استفاده از آن­ها برای استنباط، در تئوری بیزین مطرح می­ شود. قاعده بیز در استنباط بیزین برای به روز نمودن[37] اعتقادات پیشین[38] از متغیرهای تصادفی – از طریق یادگیری شواهد[39] جدید و اضافی – به اعتقادات پسین[40] از این متغیرهای تصادفی، می­باشد. بر طبق تئوری بیز، توزیع پسین از متغیرهای تصادفی عبارت است از حاصلضرب راستنمایی[41] (احتمال) مشاهده داده ­ها، در اعتقادات پیشین از متغیرهای تصادفی.